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凸度
convexity简介
凸性( convexity )是收益率变化 1 %所引起的久期的变化。用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。
| 中文名 | 凸度 |
|---|---|
| 原始名称 | 凸度 |
| 外文名 | convexity |
| 特点 | 收益率变化1%所引起的久期的变化 |
| 精选别名 | convexity |
| 英文名 | convexity |
相关实体
凸性( convexity )是收益率变化 1 %所引起的久期的变化。用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量的利率风险所产生的误差越大。
| 中文名 | 凸度 |
|---|---|
| 原始名称 | 凸度 |
| 外文名 | convexity |
| 特点 | 收益率变化1%所引起的久期的变化 |
| 精选别名 | convexity |
| 英文名 | convexity |