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追踪误差
简介
追踪误差的定义是:积极收益的标准差。追踪误差的定义为:
tdi = (rport,i − rb,i)
其中,rport,i 为现货组合在i日的收益率。
rb,i 为基准指数在i日的收益率。
一般把追踪误差风险定义为追踪偏差序列的标准差。
| 中文名 | 追踪误差 |
|---|---|
| 原因 | 交易所买卖基金的交易费等 |
| 原始名称 | 追踪误差 |
| 定义 | 积极收益的标准差 |
| 表达式 | tdi = |
| 相关实体 | 历史波动率 |