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系统性风险
简介
系统性风险是指金融机构从事金融活动或交易所在的整个系统(机构系统或市场系统)因外部因素的冲击或内部因素的牵连而发生剧烈波动、危机或瘫痪,使单个金融机构不能幸免,从而遭受经济损失的可能性。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除,因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。
| 中文名 | 系统性风险 |
|---|---|
| 别名 | 市场风险 |
| 原始名称 | 系统性风险 |
| 外文名 | systematic risk |
| 特点 | 对整个股票市场普遍产生不利影响 |
| 相关实体 | 市场波动 |
| 类别 | 政策风险 利率风险 购买力风险等 |
| 精选上位词 | 术语 |
| 英文名 | systematic risk |