索提诺比率
热度:214
简介
索提诺比率是一种衡量投资组合相对表现的方法。与夏普比率(sharpe ratio)有相似之处,但索提诺比率运用下偏标准差而不是总标准差,以区别不利和有利的波动。和夏普比率类似,这一比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金,私募基金时的一种修正方式。
| 上位词 | 一种衡量投资组合相对表现的方法 |
|---|---|
| 中文名 | 索提诺比率 |
| 原始名称 | 索提诺比率 |
| 外文名 | sortino ratio |
| 性质 | 区分了波动的好坏 |
| 特点 | 夏普比率类似 |
| 精选上位词 | 方法 |
| 英文名 | sortino ratio |
相关实体