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同方差性
简介
同方差性是计量经济学中, 对于线性回归的最小二乘法(ols, ordinary least squares)有2个假设被称为(white noise condition)白色噪音假设, 其一为no autocorrelation;即误差部分相互没有关联,假设回归式 y = α+βx+u,其误差项中,u1,u2各误差之间没有任何联系即:cov(u1*u2)=0. 其二为具备同方差性或者等分散, 即误差项与独立变量(independent variable)之间相互独立, 并且误差项的分散(方差 variance)必须等同即；var(u|x)=σ^2
| 中文名 | 同方差性 |
|---|---|
| 别名 | 最小二乘法 |
| 原始名称 | 同方差性 |
| 外文名 | homoscedasticity |
| 提出时间 | 1995.06.01 |
| 英文名 | homoscedasticity |
| 表达式 | var(u|x)=σ^2 |
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