自相关函数

自相关函数(autocorrelation function)在不同的领域,定义不完全等效。在某些领域,自相关函数等同于自协方差(autocovariance)。

自相关(英语:autocorrelation),也叫序列相关, 是一个信号于其自身在不同时间点的互相关。非正式地来说,它就是两次观察之间的相似度对它们之间的时间差的函数。它是找出重复模式(如被噪声掩盖的周期信号),或识别隐含在信号谐波频率中消失的基频的数学工具。它常用于信号处理中,用来分析函数或一系列值,如时域信号。

中文名	自相关函数
原始名称	自相关函数
外文名	autocorrelation function
属性	函数
应用学科	数学
精选别名	autocorrelation function
英文名	autocorrelation function